مرور نظامند و فراتحلیل مطالعات ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک: تحلیل بیبلومتریک و کلاسترینگ - قرجه بهزاد; جمشیدی نوید بابک; قنبری مهرداد (مدیریت پویا و تحلیل کسب و کار)
هدف: هدف این مطالعه انجام یک مرور نظام‌مند و فراتحلیل از مطالعات ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با تمرکز بر سیر تاریخی تکامل روش‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر سبک صندوق است. روش‌شناسی: این پژوهش به دو بخش اصلی تقسیم شده است. بخش اول شامل تجزیه و تحلیل کمی مطالعات برجسته فهرست شده در ISI در زمینه ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از سال ۱۹۰۰ تا ۲۰۲۳ با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل کتاب‌سنجی مانند HistCite™ و VOSviewer می‌باشد. این تحلیل کتاب‌سنجی به شناسایی و دسته‌بندی مطالعات کلیدی بر اساس تعداد استنادها می‌پردازد. بخش دوم به بررسی سیر تکاملی معیارهای اندازه‌گیری عملکرد صندوق‌ها و رویکردهای مختلف مورد استفاده در ادبیات می‌پردازد و نقاط قوت و ضعف این روش‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. یافته‌ها: تحلیل کتاب‌سنجی نشان داد که روندهای قابل توجهی در ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد و روش‌های ارزیابی با گذشت زمان تکامل یافته‌اند. در این مطالعه دو رویکرد اصلی شناسایی شد: تحلیل مبتنی بر دارایی‌ها و تحلیل مبتنی بر بازده. یافته‌های کلیدی نشان می‌دهند که در حالی که هر دو رویکرد مزایای خود را دارند، تحلیل مبتنی بر دارایی‌ها با توجه به ترکیب دارایی‌های صندوق، ارزیابی دقیق‌تری از مهارت مدیریتی ارائه می‌دهد. همچنین، این تحلیل مقالات پراستناد و مجلات تأثیرگذار در این حوزه را شناسایی کرده و دید جامعی از چشم‌انداز پژوهش در این حوزه ارائه می‌دهد. نتیجه‌گیری: این مطالعه نتیجه می‌گیرد که ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به طور قابل توجهی تکامل یافته است و روش‌های مورد استفاده به مرور زمان پیچیده‌تر و دقیق‌تر شده‌اند. یافته‌ها بر اهمیت انتخاب معیارهای مناسب برای اندازه‌گیری عملکرد بر اساس ویژگی‌های خاص صندوق سرمایه‌گذاری تأکید می‌کنند. این مرور، بینش‌های ارزشمندی برای پژوهشگران و فعالان این حوزه فراهم می‌آورد و به شناسایی حوزه‌های مهم برای پژوهش‌های آینده، به ویژه در بهبود دقت و اعتبار روش‌های ارزیابی عملکرد کمک می‌کند.