تأثیر تکانه‌های شفافیت مالی، اندازه دولت و کارایی هزینه‌های دولت بر نوسانات دوره‌ای با استفاده از روش ادواری ساختاری - شکرآبی , سیدامیرحسین; موسوی جهرمی, یگانه; غفاری , فرهاد (مدیریت پویا و تحلیل کسب و کار)
هدف: هدف این پژوهش، بررسی تجربی اثر تکانه‌های شفافیت مالی، اندازه دولت و کارایی هزینه‌های دولت بر نوسانات دوره‌ای اقتصاد ایران با بهره‌گیری از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) است. روش‌شناسی: این مطالعه از نوع کاربردی و توصیفی–همبستگی است. مدل تحقیق با استفاده از داده‌های سالانه دوره زمانی 1375 تا 1403 و به‌کارگیری رویکرد ادواری ساختاری و مدل SVAR تخمین زده شد. متغیرهای اصلی شامل شکاف تولید، شوک قیمت نفت، اندازه دولت، کارایی هزینه‌های دولت، کیفیت مقررات، کنترل فساد و شاخص شفافیت مالی بود. برای شناسایی شوک‌های ساختاری از رویکرد بلانچارد-کوا و برای تحلیل پویایی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت از آزمون‌های ریشه واحد، هم‌انباشتگی یوهانسن–یوسیلیوس، و تحلیل پاسخ ضربه‌ای (Impulse Response Functions) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج مدل EGARCH نشان داد که شوک‌های مثبت قیمت نفت باعث افزایش نااطمینانی و نوسانات بیشتر در بازارهای جهانی می‌شوند، در حالی که شوک‌های منفی تأثیر کمتری بر کاهش نوسانات دارند. آزمون هم‌انباشتگی وجود روابط بلندمدت بین متغیرها را تأیید کرد. برآورد مدل SVAR نشان داد که تکانه‌های ناشی از شوک قیمت نفت و کسری بودجه به‌ترتیب موجب افزایش 19 و 16 درصدی نوسانات دوره‌ای در ایران می‌شوند. در مقابل، تکانه‌های کارایی هزینه‌های دولت 9 درصد، کیفیت مقررات 6 درصد، کنترل فساد 21 درصد و شفافیت مالی 3 درصد از نوسانات دوره‌ای را کاهش می‌دهند. بیشترین اثر تعدیل‌کننده مربوط به شاخص کنترل فساد بود که نقش مهمی در کاهش نوسانات اقتصادی دارد. نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان دادند که نوسانات دوره‌ای اقتصاد ایران تحت تأثیر معنادار شوک‌های مالی و نهادی است. تقویت شفافیت مالی، بهبود کارایی هزینه‌های دولت و کنترل فساد می‌تواند پایداری اقتصاد کلان را افزایش دهد و به کاهش نوسانات چرخه‌ای منجر شود. استفاده از مدل‌های ساختاری پویا برای تحلیل شوک‌های مالی، چارچوبی مناسب جهت سیاست‌گذاری پایدار و مبتنی بر شواهد فراهم می‌آورد.